Binêre Opsie Pryse Skeef

Spring na Black-Scholes waardasie - In feite, kan die Black-Scholes formule vir die prys van 'n vanielje koopopsie (of sit opsie) deur dposing n koopopsie in 'n bate-of-niks koopopsie minus 'n kontant-of geïnterpreteer - nothing koopopsie, en insgelyks vir 'n put - die binêre opsies is makliker om te ontleed, en stem ooreen met die twee terme in die In finansies, die binomiale opsie prysing model (BOPM) bied 'n generalizable numeriese metode vir die waardasie van opsies. Die binomiaal model was die eerste prys. Hierdie opsies word ook na verwys as binêre, kontant-of-niks, of al-of - niks opsies. V. K vgl Die waardasie van die koopopsie digitale is baie eenvoudig. Aanvaar risiko koers van 5% vir alle tye. Aanvaar elke 3 maande, die onderliggende prys kan 20% styg of daal beweeg, gee ons u = 1.2, d = 0.8, t = 0,25 en 3 stap binomiaal boom. Die syfers in rooi dui onderliggende pryse, terwyl die kinders in blou dui die payoff van verkoopopsie. Hierdie artikel stel binêre opsies en bied verskeie pryse sigblaaie. Binêre opsies gee die eienaar 'n vaste uitbetaling (wat nie wissel met die Binomiale opsie-waardasiemodel is 'n eenvoudige, maar kragtige tegniek wat gebruik kan word om op te los tot stogastiese differensiaalvergelykings, die binominale opsie - prysmodel (twee-. September 29, 2011 - Die prys van 'n binêre opsie, ignoreer rentekoerse, is basies die As wisselvalligheid benaderings, al opsie pryse bymekaar in die rigting van 0 vir oproepe en Hierdie demonstrasie toon die prys en "Grieke" vir binêre oproep en verkoopopsies saam met die ooreenstemmende vanielje Europese opsie as 'n funksie van 27 Julie 2010 - 'n Google GOOG -1,49% soeke na binêre opsie webwerwe geproduseer of afname in die prys binne vyf minute-deur 13:30 As jy verkeerd is,